Vorlesung

Zinsen - Interest Rate Models and Applications

Dozent:
  • Univ.- Prof. Dr. Antje Mahayni
Ansprechpartner:
Semester:
Sommersemester 2022
Turnus:
Sommersemester
Termin:
Weitere Informationen finden Sie unter "Formalia".
Sprache:
deutsch

Qualifikationsziele:

Nach erfolgreichem Beenden dieser Veranstaltung sind die Studierenden in der Lage:

  • Die Zinsstruktur aus Marktdaten zu bestimmen
  • Die Auswirkungen des Zinsänderungsrisikos auf die Bepreisung von Produkten zu verstehen und zu berechnen
  • Die Besonderheiten der Modellierung der Zinsstruktur zu verstehen und verschiedene Ansätze der Zins-Modellierung durchzuführen
  • Die Bewertung von verschiedenen Derivaten in Zinsstrukturmodellen zu  verstehen und durchzuführen

Literatur:

Die folgenden Werke geben einen guten EInblick und eine vertiefende Behandlung der hier besprochenen Themen:

  • Branger, N. und C. Schlag (2004): Zinsderivate - Modelle und Bewertung
  • Brigo, D. und F. Mercurio (2006): Interest Rate Models - Theory and Practice, 2nd ed.
  • Hull, J.C.: Optionen, Futures und andere Derivate
  • Sandmann, K. (2010): Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte, 3.Aufl.
  • Munk, C. (2011): Fixed Income Modelling
  • Andersen, L.B.G. und Piterbarg, V.V. (2010): Interest Rate Modeling

Prüfungsart:

Credit Point-Klausur

Formalia:

Termine der Veranstaltung:

Die Veranstaltung "Zinsen" wird im Sommersemester 2022 im inverted classroom Prinzip abgehalten, bei dem es sowohl Heimarbeitsphasen als auch Präsenzveranstaltungen stattfinden. Alle Informationen finden Sie im Moodle Kurs zur Veranstaltung.

DIe Präsenzveranstaltungen finden an den folgenden Tagen jeweils von 14:00-18:00 Uhr im Raum LB 131 statt:

  • 23.06.2022
  • 06.07.2022
  • 13.07.2022