Vorlesung

Finanzinnovationen

Dozent:
  • Dr. Sven Balder
Ansprechpartner:
Semester:
Wintersemester 2019/2020
Turnus:
Wintersemester
Termin:
Die aktuellen Termine finden Sie unter Formalia
Sprache:
deutsch

Qualifikationsziele:

Nach erfolgreichem Beenden dieser Veranstaltung sind  die Studierenden in der Lage:

  • die Bedeutung von Finanzinnovationen für den Finanzmarkt zu erläutern
  • Kapitalmarktrisiken (insbesondere Zinsänderungs- und Währungsrisiken) zu analysieren
  • unbedingte Terminverträge zu bewerten
  • Zusammenhänge zwischen verschiedenen Vertragsformen zu erkennen und zu analysieren
  • Modellunabhängige Preisgrenzen für Optionen herzuleiten

Literatur:

Die folgenden Werke geben einen guten EInblick und eine vertiefende Behandlung der hier besprochenen Themen:

  • Branger, N. und Schlag, C. (2004) Zinsderivate - Modelle und Bewertung, Springer
  • Brigo, D. und Mercurio, M. (2006): Interest Rate Models -  Theory and Practice, 2nd edition, Springer
  • Das, S. (2006): Structured Products Volume 1: Exotic Options; Interest Rates & Currency, 3rd edition, Wiley Finance
  • Hull, J.C. (2012): Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Pearson Studium
  • Sandmann, K. (2010): Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte, 3. Auflage, Springer

Prüfungsart:

Credit Point-Klausur

Formalia:

Termine der Vorlesung:

Fr. 10.01.         10:00 Uhr - 14:00 Uhr        LE 105

Fr. 17.01.         10:00 Uhr - 14:00 Uhr        LE 105

Fr. 24.01.         10:00 Uhr - 14:00 Uhr        LE 105

Fr. 31.01.         10:15 Uhr - 14:00 Uhr        LE 104

Fr. 07.02.         10:00 Uhr - 14:00 Uhr        LE 105

Termine der Übung:

Mo. 20.01.        08:30 Uhr - 12:00 Uhr       LB 107

Mo. 27.01.        09:15 Uhr - 12:00 Uhr       LB 107

Mi. 05.02.         10:15 Uhr - 14:00 Uhr       LB 134