Sommersemester 2024
Vorlesung
Zinsen - Interest Rate Models and Applications
- Lecturer:
- Univ.- Prof. Dr. Antje Mahayni
- Term:
- Summer Semester 2023
- Cycle:
- Sommersemester
- Time:
- Weitere Informationen finden Sie unter "Formalia".
- Language:
- German
Important Notes:
Bitte beachten Sie, dass Sie zusätzlich zu den Präsenzveranstaltungen Aufzeichnungen der Vorlesungen und Übungen im aktuellen Moodle-Kurs finden können. Den Kursraum und den Zugangsschlüssel finden Sie unter folgendem Link: https://www.insurance.msm.uni-due.de/lehre/lehrveranstaltungen/moodle-kurse/.
Learning Targets:
Nach erfolgreichem Beenden dieser Veranstaltung sind die Studierenden in der Lage:
- Die Zinsstruktur aus Marktdaten zu bestimmen
- Die Auswirkungen des Zinsänderungsrisikos auf die Bepreisung von Produkten zu verstehen und zu berechnen
- Die Besonderheiten der Modellierung der Zinsstruktur zu verstehen und verschiedene Ansätze der Zins-Modellierung durchzuführen
- Die Bewertung von verschiedenen Derivaten in Zinsstrukturmodellen zu verstehen und durchzuführen
Literature:
Die folgenden Werke geben einen guten Einblick und eine vertiefende Behandlung der hier besprochenen Themen:
- Branger, N. und C. Schlag (2004): Zinsderivate - Modelle und Bewertung
- Brigo, D. und F. Mercurio (2006): Interest Rate Models - Theory and Practice, 2nd ed.
- Hull, J.C.: Optionen, Futures und andere Derivate
- Sandmann, K. (2010): Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte, 3.Aufl.
- Munk, C. (2011): Fixed Income Modelling
- Andersen, L.B.G. und Piterbarg, V.V. (2010): Interest Rate Modeling
Methods of Assessment:
Credit Point-Klausur
Formalities:
Termine der Veranstaltung:
Die Veranstaltung "Zinsen" wird voraussichtlich im Sommersemester 2023 im inverted classroom Prinzip abgehalten, bei dem sowohl Heimarbeitsphasen als auch Präsenzveranstaltungen stattfinden. Alle Informationen finden Sie im Moodle Kurs zur Veranstaltung.