Sommersemester 2024

Vorlesung

Zinsen - Interest Rate Models and Applications

Lecturer:
  • Univ.- Prof. Dr. Antje Mahayni
Term:
Summer Semester 2024
Cycle:
Sommersemester
Time:
Weitere Informationen finden Sie unter "Formalia".
Language:
German

Important Notes:

Bitte beachten Sie, dass Sie zusätzlich zu den Präsenzveranstaltungen Aufzeichnungen der Vorlesungen und Übungen im aktuellen Moodle-Kurs finden können. Den Kursraum und den Zugangsschlüssel finden Sie unter folgendem Link: https://www.insurance.msm.uni-due.de/lehre/lehrveranstaltungen/moodle-kurse/.

Learning Targets:

Nach erfolgreichem Beenden dieser Veranstaltung sind die Studierenden in der Lage:

  • Die Zinsstruktur aus Marktdaten zu bestimmen
  • Die Auswirkungen des Zinsänderungsrisikos auf die Bepreisung von Produkten zu verstehen und zu berechnen
  • Die Besonderheiten der Modellierung der Zinsstruktur zu verstehen und verschiedene Ansätze der Zins-Modellierung durchzuführen
  • Die Bewertung von verschiedenen Derivaten in Zinsstrukturmodellen zu  verstehen und durchzuführen

Literature:

Die folgenden Werke geben einen guten Einblick und eine vertiefende Behandlung der hier besprochenen Themen:

  • Branger, N. und C. Schlag (2004): Zinsderivate - Modelle und Bewertung
  • Brigo, D. und F. Mercurio (2006): Interest Rate Models - Theory and Practice, 2nd ed.
  • Hull, J.C.: Optionen, Futures und andere Derivate
  • Sandmann, K. (2010): Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte, 3.Aufl.
  • Munk, C. (2011): Fixed Income Modelling
  • Andersen, L.B.G. und Piterbarg, V.V. (2010): Interest Rate Modeling

Methods of Assessment:

Credit Point-Klausur

Formalities:

Termine der Veranstaltung:

Die Veranstaltung "Zinsen" wird voraussichtlich im Sommersemester 2023 im inverted classroom Prinzip abgehalten, bei dem sowohl Heimarbeitsphasen als auch Präsenzveranstaltungen stattfinden. Alle Informationen finden Sie im Moodle Kurs zur Veranstaltung.